ریسک و ارزیابی عملکرد
حاشیهٔ ایمنی سپر پراپ: فاصلهٔ آستانه تا سقف زیان
حاشیهٔ ایمنی فاصلهٔ تنظیم‌شده میان سقف افت و آستانهٔ درخواست هج است؛ چرا انتخاب آن باید با قواعد حساب و محدودیت اجرا سنجیده شود؟
ادامهٔ مطلبمجلهٔ پم ایران
ریسک و ارزیابی عملکرد
افت سرمایه، کیفیت سابقه، محدودیت شاخص‌ها و بررسی ریسک بدون قطعیت‌سازی.
ریسک و ارزیابی عملکرد
سقف افت روزانه در چالش پراپ: قبل از تنظیم سپر چه بدانیم؟
درصد افت روزانه به‌تنهایی کافی نیست؛ مبنای بالانس یا اکوییتی، زمان بازنشانی و قواعد شرکت را قبل از تنظیم سپر پراپ بررسی کنید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
سود بسته‌شده و زیان باز؛ تصویر ناقص حساب
سود معاملات بسته بدون زیان باز تصویر کامل نیست. موجودی و ارزش لحظه‌ای را در یک زمان، با جریان نقدی و هزینه‌ها بررسی کنید و از نمودار ناقص بازده نسازید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
کیفیت دادهٔ عملکرد؛ فاصله‌های خالی و اصلاحات
فاصلهٔ خالی گزارش، بازده صفر نیست. منبع، تناوب ثبت، جریان نقدی و نسخهٔ اصلاحات را روشن کنید تا نمودار زیبا جای سابقهٔ قابل بررسی را نگیرد.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری فارکس و کریپتو
مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری فارکس و کریپتو (ستون اصلی بقا در بازارهای مالی) مدیریت ریسک در فارکس و کریپتو مهم‌ترین اصل حفظ سرمایه است. در این راهنمای تخصصی با اصول کنترل ریسک، تعیین حد ضرر، مدیریت حجم معامله و کاهش افت س...
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
نسبت شارپ برای سابقهٔ کوتاه چه محدودیتی دارد؟
شارپِ سابقهٔ کوتاه می‌تواند ناپایدار باشد. بازده مازاد، فاصلهٔ مشاهده، سالانه‌سازی، هزینه‌ها و ریسک‌های پنهان را پیش از مقایسهٔ مدیران مشخص کنید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
تمرکز سرمایه میان مدیران با استراتژی مشابه
تعداد بیشتر مدیر لزوماً تنوع بیشتر نیست. ابزار، جهت، زمان و زیرساخت مشترک را بررسی کنید؛ وزن برابر یا همبستگی پایین گذشته، استقلال ریسک را تضمین نمی‌کند.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
آزمون تنش با فرض‌های روشن نه پیش‌بینی قطعی
آزمون تنش یک سناریوی مشروط است، نه پیش‌بینی یا سقف زیان. شوک قیمت، نقدشوندگی، مارجین و اختلال را با فرض‌ها، دامنه و محدودیت مدل جدا بررسی کنید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
حداکثر افت سرمایه به‌تنهایی چه چیزی را پنهان می‌کند؟
درصد افت سرمایه بدون روش محاسبه و دورهٔ مشاهده کافی نیست. عمق، مدت بازیابی، زیان باز و کیفیت سابقه را در کنار هم بررسی کنید.
ادامهٔ مطلب