ریسک و ارزیابی عملکرد
ریسک دنباله‌ای در استراتژی‌های با برد زیاد
درصد برد بالا به‌تنهایی سودآوری یا امنیت حساب را نشان نمی‌دهد. اندازهٔ زیان، موقعیت‌های باز، تمرکز و رویدادهای کم‌تکرار را کنار تعداد معاملات موفق بررسی کنید.
ادامهٔ مطلبمجلهٔ پم ایران
ریسک و ارزیابی عملکرد — صفحهٔ ۲
افت سرمایه، کیفیت سابقه، محدودیت شاخص‌ها و بررسی ریسک بدون قطعیت‌سازی.
ریسک و ارزیابی عملکرد
طول دورهٔ بازیابی را کنار درصد افت سرمایه بخوانیم
دو افت هم‌اندازه می‌توانند زمان انتظار متفاوتی داشته باشند. شروع افت، کف، بازگشت به قله و دورهٔ بازیابیِ هنوز تمام‌نشده را با مبنای یکسان بخوانید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
چک‌لیست بازبینی مستقل گزارش عملکرد
گزارش عملکرد را از منبع تا محاسبه و نتیجه‌گیری بازبینی کنید. هویت حساب، دوره، جریان نقدی، هزینه، زیان باز و اصلاحات باید قابل تطبیق باشند؛ چک‌لیست نشان تأیید نیست.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
اثر اندازهٔ نمونه بر ارزیابی مدیر حساب
تعداد زیاد معامله لزوماً نمونهٔ مستقل و کافی نیست. طول دوره، تمرکز زمانی، معاملات وابسته و کیفیت داده را کنار اندازهٔ نمونه بخوانید؛ دقت ظاهری قطعیت نمی‌سازد.
ادامهٔ مطلب